提前结束套利的好处包括以下几方面：首先，可以避免在期货交割时不能关闭现货头寸的风险；其次，提高了从套利头寸中获利的机会，在交割前最初的定价错误可能发生逆转，甚至出现反向的定价偏差，这种情况下提前结束套利操作还可以获得额外的无风险利润；最后，可以降低交易成本，这主要是针对第三种情形而言的，因为指数现货买卖只需进行一次来回交易。提前结束套利头寸给套利者提供了一个更低成本进行后来反向套利的选择权。

　　在标准的套利操作中，期货合约到期时持有的指数现货头寸需要清仓。但某些时候，完全可以只平掉期货头寸，而继续持有现货头寸，以进行新一轮的套利操作。例如，一个期货合约到期时，其他指数期货合约显示存在套利空间，而且方向和原来操作的期货合约相同，那么持有的指数现货就不必平仓，而是通过买卖存在套利机会的远期合约继续进行套利操作。

　　套利者在一个期货合约到期时以低成本进行滚动套利，股票现货头寸建立的交易费用和冲击成本大大降低。