股指期货门槛较高，参与者较少，致使买卖不够频繁，使得投机不够充分，价格发现的作用几乎为0，这在300指数引领股指期货走势上可见一斑。

　　通过股指期货在实战应用当中赢利通常是结合对大盘蓝筹的控制来体现，国际金融大鳄索罗斯在亚洲金融危机时，就是通过对股市，股指期货和外汇的时间差组合拳进攻来赢利。

　　具体步骤为：1.发现经济基本面存在巨大问题，不支持该国货币盯住美元的基础，判断出该国货币的贬值为必然趋势。2.进入该国股市大买权重蓝筹股拉升指数。3.在相对高位放空股指期货，建立大量空头仓位。4.放出言论警告投资者在该国的投资具有风险，外资开始大量撤离，货币汇率贬值。5.抛出大盘蓝筹打压股指。6.在一片恐慌中，在低位了结股指期货空头仓位，实现爆利。