顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-19 9:50:50讯：

　　1.国家发改委发布数据显示，5月份全社会用电量同比增长7.2%，1-5月全社会用电量同比增长8.6%。

　　2.证监会：加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，持续改善市场预期；将继续加强战略性力量储备和市场稳定机制建设，坚决防止股市异常波动；推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点；坚持统筹资本市场高水平制度型开放和安全，拓展优化跨境互联互通机制。

　　3.北向资金昨日净卖出23.12亿元。

　　4.央行公告称，为对冲税期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，6月18日以利率招标方式开展860亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。数据显示，当日有20亿元逆回购到期，实现净投放840亿元。

　　5.欧元区6月ZEW经济景气指数51.3，前值47；经济现况指数-38.6，前值-38.6。

　　股指期货：周二市场震荡反弹，至收盘，上证50指数微跌0.04%，沪深300指数涨0.27%，中证500指数涨0.46%，中证1000指数涨0.83%。沪深两市成交额为7395亿元。

　　股指平开后横盘震荡，10点后在中小盘股的带动下震荡走强，尾盘多头继续发力，主要指数多数收涨。智能驾驶概念涨幅居前，车路云、无人驾驶、一体压铸、汽车热管理等板块纷纷位于涨幅前列，PEEK材料、卫星导航、低空经济等也纷纷有所表现，题材股活跃个股普涨。酿酒板块仍表现疲弱，此外，农牧养殖、CXO、医疗保健等也跌幅居前。

　　股指期货随现货分化，至收盘，主力成交合约IH2406跌0.05%，IF2406涨0.22%，IC2406涨0.48%，IM2406涨1.06%。期货表现强于现货，IC和IM贴水明显收窄，特别是IM当月合约转为升水。IC、IF、IH和IM成交分别增加13.3%、8.5%、0.1%和13.1%。IC、IF、IH和IM持仓分别增加2.0%、0.4%、0.1%和0.6%。

　　市场再现普涨行情，科技方面的消息主导着市场热点。工信部装备工业一司苗长兴表示高质量推进车路云一体化应用试点工作，受之影响智能驾驶板块涨幅居前；英伟达放出GB200交换机大单，AI服务器组网建设需求旺盛，国内人工智能硬件板块早盘领涨市场，与此同时，微盘股也再度出现大涨，市场人气恢复。另一方面，白酒板块早盘冲高后再度回落，拖累整个消费板块走弱，也使上证50指数收盘未能翻红。市场对于即将召开的陆家嘴峰会充满期待，在3000点整数关之前情绪有所转好，在指数保持窄幅整理的同时，关注消息面的变化。

　　金融期权：昨日A股宽基指数表现分化，中小市值类指数反弹幅度较大。市场成交清淡，全市场成交额不足7500亿元。

　　期权方面，期权成交普遍小幅反弹，但成交量依然偏低。市场交投意愿不高。隐波方面，多数期权品种隐波水平较周周一变化不大。个别隐波反弹的品种，反弹动力更多来自市场情绪而非标的实际波动。从隐波溢价上看，多数期权品种隐波依然偏贵。

　　国债期货：周二国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.26%，10年期主力合约涨0.1%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.05%。现券方面，银行间主要利率债收益率多数下行，其中30Y活跃券一度下行逾2bp。银行间资金面，DR001加权利率1.8366%，+3.74bp；DR007加权利率1.8871%，+2.21bp。

　　昨日央行开展860亿元逆回购操作，净投放840亿元短期流动性。市场资金面小幅收敛，短端方面，银存间质押回购加权平均利率全线上行，其中隔夜资金价格回升至1.8%上方；“长钱”方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级成交在2.0450%附近，较上一交易日变化不大。

　　受昨晚金融时报关于调降存款利率仍有空间相关消息以及昨日央行公开市场操作有所放量的提振，债市情绪明显转暖。尽管资金面有所收敛，但中短券表现重回强势，现券收益率下行1bp左右。而超长债收益率更是下破2.5%关口，TL主力合约盘中也创上市以来新高。不过，临近尾盘，市场止盈情绪带动价格有所回落。

　　央行喊话效果边际递减，昨日长债收益率下破“政策底”关键点位，并未遭遇太多抵抗。若晚间或明日陆家嘴论坛没有增量信息流出，短期内国债收益率可能将进一步有所下行，曲线斜率也有望继续趋平。操作方面，短期内建议投资者可继续考虑做平7Y以内曲线斜率，即多配T合约空配TF、TS合约。

　　交易策略：股指期货，震荡整理；国债期货，做平7Y以内收益率曲线