顶尖财经网(www.58188.com)2021-11-17 11:40:12讯：
最近一周的单因子表现 (全行业) ：Barra 风格因子体系中，size_lncap (市值规模) 、quarterly_share_turnover (季换手率) 、long_term_-relative_strength (长期相对强度) 表现最好。算法挖掘/机器学习因子体系中，alpha009 (反转类) 、alpha043 (反转类) 、alpha032 (趋类) 表现最好。
中信一级行业的因子表现：按照中信一级行业分类方法，共分个行业，在每个细分一级行业中，使用最近一周的日频据，计算并展示Barra 风格因子体系和算法挖掘/机器学习因子体系中单因子的表现。在表现最好的房地产行业中，Barra 体系内quarterly_share_turnover 和monthly_share_turnover (长期相对强度) 表现最好 (分别按RankIC 均值和RankIC_IR) ，算法体系内alpha053(反转类) 表现最好 (按RankIC 均值和RankIC_IR) ；在表现最差的食饮料行业中，Barra 体系内size_lncap (市值规模) 和 hist_beta (历史beta) 表现最好 (分别按RankIC 均值和RankIC_IR) ，算法体系内alpha051 (反转类) 表现最好 (按RankIC 均值和RankIC_IR) 。
单因子在时间序列上的表现：分别使用最近半和最近三的据，按风格大类计算并展示单因子在时序上的表现。最近一周，市场轮动减速，规模因子大保持较优表现，在短期上可以继续维持组合的分散程度，并对此保持关注。
（文章来源：中信期货）