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华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金

加入日期:2015-8-29 15:31:57

  2015年半年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  2.2 基金产品说明

  2.3 基金管理人和基金托管人

  2.4信息披露方式

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:图示日期为2014年5月6日至2015年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(原友邦华泰基金管理有限公司)。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易性开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易性开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金和华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金。截至2015年6月30日,公司的公募基金管理规模为766.62亿元。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年一季度,沪深300指数上涨14.64%,创业板指数大涨58.67%,中证500指数上涨36.27%。互联网+概念向全市场各行业扩散,“数据变现”成为投资主线,带动了互联网金融、互联网医疗、工业4.0、互联网家装、能源互联网、互联网汽车等一系列板块市值的快速上升。传统行业方面,成本改善的钢铁、航空、航运以及央企整合等主题也有不错表现。市场呈现普涨行情,金融板块表现较为落后。2015年二季度,行情出现大幅波动,4月、5月在杠杆资金推动下指数暴涨,“中小创”表现突出。6月份市场在严查配资下开始去杠杆,指数快速下跌,后期演化成恐慌性下跌,市场流动性枯竭。管理层的干预有效遏制了恐慌情绪,交易逐渐恢复正常。二季度沪深300上涨10.4%,创业板指数上涨22.4%,中证500上涨22.8%,但个股波动巨大,6月份60%的个股距高点跌幅在50%以上。

  本基金在一季度做了较大幅度的风格切换,在限制两融政策出台后,减持了主板beta类资产,重点配置了互联网和医改相关资产。在蓝筹股方面,主要配置了盈利大幅改善的航空股。在主题方面,阶段性参与了环保、信息安全、能源互联网、工业4.0、新能源汽车等。二季度重点配置领域仍为互联网+和医疗相关,主题配置为军工和能源互联网。4-5月净值表现较好,6月初尽管降低了部分仓位,但仍显著对下跌的速度和空间估计不足。下跌的本质原因是资产泡沫化,跌幅超预期主要源自投资者激烈去杠杆。自6月26日出现大面积个股跌停,下跌已从调整演化成股灾,股票进入下跌-平仓-再下跌-再平仓的负反馈。其间,本基金对组合结构进行了调整,减持了主题投资,增加了业绩与估值匹配的个股配置,但净值仍有回撤较大。

  上半年净值增长率63.11%,高于业绩基准21.63个百分点。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为2.202元,本报告期份额净值增长率为63.11%,同期业绩比较基准增长率为41.48%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  管理层强力救市是基于避免出现金融危机,以外力方式打破挤兑,挽救市场失灵。目前市场已进入常态化波动,证金公司也宣布在此情况下让位于市场之无形之手。当前投资者的困惑源自股灾后估值体系的混乱而重建尚未完成。一方面,经过2-3年的经济减速,高增长低估值公司较12、13年少之又少,而半途救市使得当前底部与价值投资者心中的底部仍有距离。另一方面,“市值法”估值相关股票经历50-70%的跌幅,不少股价甚至回到牛市启动阶段水平,市场企稳后具有超跌反弹能力。

  展望三季度,本基金认为应该拨开迷雾,立足长远。投资人的风险偏好短期内难以回到股灾前,在新的增量资金趋势确立前,市场将进入存量博弈阶段,场内投资者、价值投资者、交易型“滑头”和“国家队”构成博弈四方,短期投资机会源自震荡。从长远来看,本基金将投资标的分为三类,一是高增长中估值公司、中低增长低估值公司,二是高增长高估值公司,但16年估值可被增长消化或有极高壁垒和稀缺性,市值具有提升空间,三是主题型公司。本基金的投资组合将以第一类和第二类公司为主,这两类公司具有以时间换空间的可能,第三类公司仅作为交易性配置。对于前两类公司,本基金将综合考虑景气度、成长性和估值,自下而上精选个股,力争获得超额收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%;基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末,本基金可分配收益为437,303,733.93元。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金

  报告截止日: 2015年6月30日

  单位:人民币元

  注:1.报告截止日2015年6月30日,基金份额净值2.202元,基金份额总额401,670,979.66份。

  6.2 利润表

  会计主体:华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金

  本报告期: 2015年1月1日至2015年6月30日

  单位:人民币元

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金

  本报告期:2015年1月1日 至 2015年6月30日

  单位:人民币元

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______韩勇______ ______房伟力_____ ____赵景云____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]88号《关于核准华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币267,666,871.23元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第224号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》于2014年5月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为267,739,518.28份基金份额,其中认购资金利息折合72,647.05份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票占基金资产的比例为30%-95%,其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数(全价)收益率×40%。

  本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2015年8月29日批准报出。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  除6.4.5.2会计估计变更的说明外,其他会计政策和会计估计与上年度相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  债券交易

  注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。

  债券回购交易

  注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。

  6.4.8.1.2 权证交易

  注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  注:本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本报告期及2014年度,基金管理人未投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本报告期及2014年度,其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金报告期末未参与关联方承销证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

  6.4.9 期末( 2015年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:无。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  注:本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  注:本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  注:本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.huatai-pb.com网站的年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  注: 不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有股指期货。

  7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  7.11.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2

  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  10.4 基金投资策略的改变

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:

  1) 具有相应的业务经营资格;

  2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚;

  3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。

  4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。

  5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。

  2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年8月29日

  2015年6月30日

  基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2015年8月29日

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