2014年年度报告摘要

　　2014年12月31日

　　基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　　本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2．1 基金基本情况

　　2．2 基金产品说明

　　2．3 基金管理人和基金托管人

　　2．4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3．1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3．2 基金净值表现

　　3．2．1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。

　　3．2．3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3．3 过去三年基金的利润分配情况

　　无。

　　§4 管理人报告

　　4．1 基金管理人及基金经理情况

　　4．1．1 基金管理人及其管理基金的经验

　　大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［1999］10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司（48％）、光大证券股份有限公司（25％）、中国银河投资管理有限公司（25％）、广东证券股份有限公司（2％）。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理4只ＥＴＦ及1只ＥＴＦ联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金，2只ＱＤＩＩ基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及40只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金和大成产业升级股票型证券投资基金（ＬＯＦ）。

　　4．1．2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

　　2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　3、本基金基金经理助理张钟玉女士于2015年1月14日离任，该事项已按法规要求及公司相关制度办理，变更流程合法合规。

　　4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

　　4．3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4．3．1 公平交易制度和控制方法

　　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

　　4．3．2 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

　　基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

　　4．3．3 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 23 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5％的仅有 5 笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

　　4．4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　宏观经济在2014年仍处于转型期中，内生增长动力不足，经济增速不断下滑。同时，全球范围的需求不足，以及大宗商品造成的输入性通缩，也增大了经济复苏的难度。虽然政府出于托底的需要，不断通过货币宽松、基建投资等一系列措施刺激经济，但也难以让经济迅速走出低谷。

　　反观证券市场，则和宏观经济基本面产生了较大的背离。上半年Ａ股充分反映了投资者的悲观预期以及政策放松的效果，先是震荡下行，然后在重要指数点位附近反复震荡筑底；下半年，一波大行情在沪港通、降低融资融券门槛、降低股指期货保证金等因素的催化下启动，并在降息后到达高潮。全年市场基准沪深300指数涨幅高达51．66％。之前低迷很长时间的大盘蓝筹在降息和“一带一路”主题刺激下后来居上，全年收益优于小盘股。在行业方面，直接受惠降息的券商、保险板块最为耀眼，一带一路主题较为集中的建筑、钢铁板块也有较好表现；而医药、食品饮料、农林牧渔等防御性板块虽然全年也有一定的涨幅，但在牛市下显得相对弱势。

　　本基金申购赎回和份额交易情况均较为平稳。本基金在基金合同允许的范围内严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。本年度年化跟踪误差1．90％，日均偏离度0．08％，各项操作与指标均符合基金合同的要求。

　　4．4．2 报告期内基金的业绩表现

　　截止本报告期末，本基金份额资产净值为1．1043元，本报告期基金份额净值增长率为49．51％，同期业绩比较基准收益率为51．66％，低于业绩比较基准的表现。

　　4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　在税负过重、制度不公等根本性问题的制约下，实体经济短时间内难以走出低谷。然而，以降息作为标志性事件，Ａ股的运行逻辑发生了比较大的变化，宏观经济基本面对市场的影响变弱，而资金、政策则成为了推动市场走向的主要引擎。

　　和实体经济、楼市、债市等主要的投资渠道相比，投资者对股市的预期回报较高。从资金面来看，各路资金有望继续进入股市，构成牛市的坚实基础。此外，现时Ａ股市场有着过往所不具备的特征，超过万亿的融资资金活跃在市场，并有可能继续扩张。融资资金成本较高、风险承受能力较差的特性，将明显加剧市场整体的波动。

　　目前，Ａ股依然难以摆脱政策市的标签。牛市能否持续，很大程度上取决于政策的取向：一是在需求端，是否会引导资金回流实体经济；二是在供给端，新股发行、产业资本减持以及注册制推进的节奏是否会加快。从政府的诉求来看，应该乐见股市温和上涨的局面，为了对冲“新常态”下的剧烈波动，预计政策将反复充当“缓冲器”的角色。

　　经历了去年下半年的暴涨后，市场需要一定时间消化获利盘和若干年前的解套盘，同时，市场分歧开始加大，宽幅震荡难以避免。未来一段时间，预计市场风格转换较为剧烈，除非基本面出现重大利空，各板块都会轮流得到机会。

　　此外，注册制的推进将对Ａ股市场产生非常深远的影响，有可能彻底改变市场生态结构。尽管目前还很难预料注册制最终落实的形式和进度，但总体方向可以大致推演。随着投资标的增加，有限的资金将集中于少数优质股票中，未来市场中行业、个股之间的差异将放大，大量股票有可能陷入长时间无人问津的境地。

　　组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。

　　4．6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

　　股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

　　本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

　　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

　　4．7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

　　4．8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014年 12月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5．2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为， 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5．3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　§6 审计报告

　　本基金2014 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§7 年度财务报表

　　7．1 资产负债表

　　会计主体：大成沪深300指数证券投资基金

　　报告截止日： 2014年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值人民币1．1043 元，基金份额总额5，417，752，713．03份。

　　7．2 利润表

　　会计主体：大成沪深300指数证券投资基金

　　本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日

　　单位：人民币元

　　7．3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：大成沪深300指数证券投资基金

　　本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7．1 至 7．4 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿罗登攀＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿肖剑＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿范瑛＿＿＿＿

　　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　7．4 报表附注

　　7．4．1 报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明

　　财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。

　　7．4．2 关联方关系

　　注：1． 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

　　2． 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7．4．3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7．4．3．1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7．4．3．1．1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　7．4．3．1．2 债券交易

　　本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

　　7．4．3．1．3 权证交易

　　本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　7．4．3．1．4 回购交易

　　本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的回购交易。

　　7．4．3．1．5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

　　2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　7．4．3．2 关联方报酬

　　7．4．3．2．1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注： 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0．75％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．75％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　7．4．3．2．2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注： 基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0．15％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．15％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　7．4．3．3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本基金本期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　7．4．3．4 各关联方投资本基金的情况

　　7．4．3．4．1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

　　7．4．3．4．2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资于本基金。

　　7．4．3．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。

　　7．4．3．6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　　7．4．3．7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　　7．4．4 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7．4．4．1 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　7．4．4．2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　注：申银万国证券股份有限公司以2．049倍的比例向所有宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）股东发行Ａ股的方式吸收合并宏源证券，并更名为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）。2015年1月26日申万宏源在深交所挂牌（交易代码：000166），同日宏源证券股票摘牌。换股完成后，本基金持有申万宏源1，947，817．00股。

　　7．4．4．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7．4．4．3．1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2014年12月31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7．4．4．3．2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2014年12月31日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　§8 投资组合报告

　　8．1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8．2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

　　8．4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8．4．1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　8．4．2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　8．4．3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

　　8．8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8．9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证投资。

　　8．10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8．10．1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未投资股指期货。

　　8．10．2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未投资股指期货。

　　8．11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8．11．1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　8．11．2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　8．11．3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　8．12 投资组合报告附注

　　8．12．1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　8．12．2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

　　8．12．3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8．12．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8．12．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

　　8．12．6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

　　9．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　9．3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11 重大事件揭示

　　11．1 基金份额持有人大会决议

　　11．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　11．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　11．4 基金投资策略的改变

　　11．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　11．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　11．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11．7．1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［2007］48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

　　租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

　　（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

　　（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

　　（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

　　（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

　　（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

　　（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

　　租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

　　本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

　　本报告期内增加交易单元：湘财证券。本报告期内退租交易单元：招商证券。

　　11．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　无

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　大成基金管理有限公司

　　2015年3月28日来源上海证券报)