伴随着市场的大幅上扬，今日期权合约的成交量也大幅上升。公开数据显示，认购认沽合约成交量共41254份，较前一交易日增加86.84％，并且所有期限和执行价格下均有成交量。其中3月到期执行价为2.65的认购期权（10000073）最为活跃，成交2887张。成交量最大的期权合约对为执行价格2.60的认购认沽期权，当前持仓量最大的合约对仍然是3月2.2的认购认沽合约。
由此，今日主力合约为3月2.60的认购（10000065）认沽（10000066）合约。盘面上看，该主力合约的认购期权隐含波动率日内震荡强烈，且认购合约隐含波动率日内震荡强于主力认沽合约隐含波动率，日内振幅分别为22.89％和8.39％。
从标的资产看，今日华夏上证50ETF大幅上涨，较前一交易日大幅上涨1.86％，收盘于2.635。日内震荡剧烈，振幅达3.57％。
受此影响，今日认购期权全面上涨，当日最高涨幅为129.73％，3月到期认购合约平均涨幅超过50％；认沽期权合约则普遍下跌，最大跌幅达84.26％， 3月到期期权的平均跌幅大于25％，仍有6只认沽合约每张的价值低于10元。
不过兴业证券定量研究分析师任瞳和于明明认为：“从收盘价来看，今日上证50ETF期权合约仍然没有明显的平价套利机会。今日盘中没有年化收益率高于5％的平价套利机会。”
据任瞳和于明明观察，今日兴业认购认沽合约隐含波动率指数（兴业认购认沽VI）较大幅下降，认购认沽VI差别扩大，认购期权VI为10.82％，认沽期权VI为33.82％，有12只实值认购期权的隐含波动率下降为0，从认购期权的波动率期限结构看近月合约的隐含波动率略高于远月合约。
兴业证券研究所资料显示，兴业VI（隐含波动率指数，volatility index）是通过将各期权合约的隐含波动率等权平均计算出的。计算步骤如下：
1）根据每日期权合约收盘价，使用Black-Scholes公式反推出各合约的隐含波动率；
2）分别将所有认购认沽合约的隐含波动率按市值加权平均，得到认购VI和认购VI；
3）将所有期权合约的隐含波动率按市值加权平均，得到市场VI。