光大证券异常交易案调查结束_公司信息

　　早报记者忻尚伦

　　中国证监会8月23日召开新闻发布会宣布，光大证券异常交易案的调查取证工作已基本完成，目前正在移交证监会内相关部门审理。证监会新闻发言人表示，由于该案属于新型案件，为慎重起见，证监会正在组织有关专家进行论证咨询，待相关程序完成后，证监会将尽快公布处理结果。

　　8月16日，由于光大证券策略投资部程序异常失误，上证综指突然上涨5.96%，十余只权重股均触及涨停。由此造成了A股史上最大的乌龙事件。而由于光大证券在外界不知情的情况下，又进行了反手做空交易，市场多质疑光大证券涉嫌市场操纵和内幕交易。

　　此外，证监会发言人明确，PE是否已在国家发展改革委备案与投资企业IPO的发行条件无关。证监会受理和审核企业IPO申请时，如果申请企业的股东存在PE基金，视同一般股东对待。

　　证监会表示，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》，对于风险控制指标不符合规定、内部控制不完善、经营管理混乱的证券公司，证监会可以区别情形，对其采取限制业务活动、责令暂停部分或者全部业务、停止批准新业务、撤销有关业务许可等行政监管措施。

　　如证券公司涉嫌违反证券法规，证监会将依法进行立案调查和行政处罚。

　　恰在8月19日，证监会主席肖钢在全国证券期货稽查执法工作会议上表示，要大幅提高违法违规成本，就高不就低，能适用高一层级的处罚措施就要用高一层级的处罚措施。

　　证监会在8月18日已认定，此次光大证券交易异常事件导致光大证券的风险控制指标不符合规定，其策略投资部证券自营业务的内部控制存在缺陷，信息系统管理问题较多。为此，证监会上海监管局已决定依据上述规定先行对光大证券采取行政监管措施，暂停其策略投资部证券自营业务，并责令其进行整改和内部责任追究。目前，光大证券总裁徐浩明已辞去总裁职务、策略投资部负责人杨剑波已被暂时停职。

　　关于作为ETF管理人的基金公司在光大证券事件中是否负有责任，上述证监会新闻发言人说，基金管理人在光大证券事件中不存在违法违规行为。

　　8月16日发生系统错误的光大证券策略投资部，是以衍生品交易为主的跨市场、跨资产的复杂交易平台。由此，加重了市场对金融衍生品风险控制的担忧。更有市场人士认为，既定于9月份推出的国债期货也有可能因此被延后。

　　对此，证监会新闻发言人表示，目前，国债期货各项准备工作正在有序推进过程中。

　　值得一提的是，中国证券业协会在8月23日发布了《证券公司金融衍生品备案工作指引（试行）》。指引指出，金融衍生品存续期间发生重大业务风险、重大业务损失或影响持续运行等重大事件的，证券公司应立即采取有效措施，并于重大事件发生后2个工作日内向市场监测中心提交报告，说明重大事件的起因、处理措施和影响结果。指引界定，重大事件包括一方拒不履行约定义务或丧失履行能力、履约保证金或履约保障品价值低于预警阀值且未能在2个工作日内补足的；标的产品集中度、波动率达到预警阀值，或标的产品因违反法律法规被相关监管机构采取暂停、终止上市等重大措施的；金融衍生品交易系统出现重大技术故障，导致交易暂停超过1个工作日等。并要求证券公司在金融衍生品初始交易确认书签订后5个工作日内报送初始交易备案明细表。

　　证监会发言人同时表示，证监会正在进行《证券公司内部控制指引》、《证券公司风险控制指标管理办法》的研究修订工作，并在调查处理违规、风险问题时，同步检查证券公司内控相关环节。

　　动力煤期货获批

　　早报记者施颖楠

　　中国证监会昨日宣布，批准郑州商品期货交易所（下称“郑商所”）开展动力煤期货交易。合约具体挂牌时间，将在证监会批复相关合约后，由郑商所根据市场状况和各项准备工作进展情况确定。

　　证监会称，郑商所已经完成了动力煤期货合约和规则的前期设计工作。

　　此前报道援引郑商所动力煤合约草案指出，动力煤期货的基准品发热量为二选一，包括5000千卡/千克或5500千卡/千克两种。交易单位为200吨/手，最小变动价位0.5元/吨，每日价格最大波动限制按照上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定执行，最低交易保证金为合约价值的5%，1-12月均可交割合约，最后交易日为合约交割月份第五个交易日。

　　动力煤是对通过燃烧来利用其热量的煤炭的统称，主要用于发电和取暖。2012年，中国动力煤产量和表观消费量分别为27.4亿吨和29.3亿吨，在煤炭中的比重分别为75.1%和74.6%。

　　证监会昨日表示，受经济增长、流通体制改革、上下游景气度、运输能力、自然灾害等复杂因素影响，动力煤价格波动频繁、幅度较大。上市动力煤期货有利于进一步完善动力煤市场体系，健全价格形成机制，促进煤炭市场的平稳运行；有利于为现货企业提供有效的风险管理工具；有利于逐步提升中国在动力煤国际市场的定价影响力；有利于健全煤炭期货品种序列，拓展期货市场涵盖范围。