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（55）西南证券股份有限公司
注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
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客服电话：400 809 6096
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（56）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596916
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网址：www.ehowbuy.com 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
3、场内代销机构
具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务；具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电话：（010）59378839
传真：（010）59378907
联系人：朱立元
（三）律师事务所及经办律师
名 称：北京市金诚同达律师事务所
住 所：北京建国门内大街22号华夏银行11层
负责人：田予
电 话：（010）85237766
传 真：（010）65185057
经办律师：贺宝银、徐志浩
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册及办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：昌华、陈立群
联系人：李妍明
四、基金的名称
景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）
五、基金的类型
上市契约型开放式
六、基金的投资目标
通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
八、基金的投资策略
1、投资管理的决策依据和决策程序
（1）投资决策依据
本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时，本基金运用多因素模型等分析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。
（2）投资决策程序
(i) 投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前，由基金经理依据对宏观经济走势的分析，提出基金的资产配置建议，交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议，即成为指导基金投资的正式文件，投资部据此拟订具体的投资计划。
(ii) 投资研究部是负责管理基金日常投资活动的具体部门，分管投资的副总经理除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责管理和协调投资研究部的日常运作。投资研究联席会议是投资研究部常设议事机构，负责讨论行业信息、个股信息、回顾行业表现、行业配置、模拟组合表现、近期研究计划及成果、市场热点、当日投资决策、代行表决权、投资备选库调整等问题。投资研究部主要负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究，负责编制、维护投资备选库，建立、完善、管理并维护股票研究数据库与债券研究资料库，并为投资决策委员会、投资研究联席会议、分管投资的副总经理、各投资总监和基金经理提供基金投资决策依据。投资研究部负责根据投资决策委员会决议，负责基金投资组合的构造、优化、风险管理及头寸管理等日常工作；拟订基金的总体投资策略、资产配置方案、重大投资项目提案和投资组合方案等并上报投资决策委员会讨论决定；组织实施投资决策委员会及投资研究联席会议决定的投资方案并在授权范围内作出投资决定；依据自主的研究积极把握市场动态，积极提出基金投资组合优化方案，并对管理基金的投资业绩负责。其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。
(iii) 风险管理委员会是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是：负责评估公司的风险控制制度和风险管理流程，确保公司整体风险的识别、监控和管理；负责检查风险控制制度的落实情况，审阅公司各项风险与内控状况评价报告；对公司重大业务可行性及风险进行论证；负责组织公司内部员工严重违法违规事件的调查，并根据调查报告做出具体的决定；针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危机情况，组成危机处理小组，评估事件风险，制定危机处理方案并监督实施；其他风险管理职能。绩效评估与风险控制人员负责投资组合风险与绩效的定期评估。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规控制。
(iv)本基金决策投资过程为：
①由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议；
②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议，并最终决定资产配置方案；
③投资研究部从景顺长城股票研究数据库（SRD）中精选个股，由基金经理依据本基金的投资目标、投资策略、投资限制以及资产配置方案，制订具体的投资组合方案；
④投资决策委员会审核重大基金投资组合方案，如无异议，由基金经理具体执行投资计划。
2、投资管理的方法和标准
（1）资产配置
本基金是一只较高持股的股票型基金，对于股票的投资不少于基金财产的60%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
（2）投资管理方法
本基金管理人充分发挥“自下而上”的主动选股能力，通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息，适当加大选股因素的贡献度，借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。
同时，借鉴国外风险管理的成功经验，采用国际通行的风险管理方法实现风险的识别、测度和控制，通过调整风险结构，突出股票选择能力，从而保证股票投资组合相对于基准指数的年跟踪误差在预定目标之内，将投资管理的主动性风险控制在合理的水平。
本基金在投资中利用多因素模型优化投资组合，将与行业、投资风格和市场敏感暴露度密切相关的非主观的风险因素控制在最低程度，借助主动选股获利，通过精选个股和优化组合两个环节增强超额收益。
（3）选股标准
本基金遵循基本面主动选股的原则，主要通过自下而上的基本面研究制定投资决策。通过选择基本面良好的优势企业的股票或估值偏低的股票，结合自上而下的宏观经济及政策分析、产业景气及产业政策分析，制定投资备选名单。对个股的选择以成长、价值及稳定收入为基础，依据GVI模型，选取价位合适的具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。
九、基金的业绩比较基准
基金整体业绩比较基准=富时中国A200指数×80%＋同业存款利率×20%。
使用上述业绩比较基准的主要理由如下：
（1）公允性。本基金定位于高持股的股票型基金，同时始终持有不少于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。以上述基准对本基金的投资业绩进行评估，能够比较客观的反映资产的市场平均收益水平，也可以比较公允的反映基金管理人的投资管理能力。
（2）关于以富时中国A200指数作为本基金业绩比较基准中的股票部分的理由：
（i）客观性：富时中国A200指数编制方法明确，能为市场普遍接受。
（ii）透明性：富时中国A200指数公开发布，投资者可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准，保证了基金业绩评价的透明性。
（iii）市场代表性：富时中国A200指数具有良好的市场代表性。
（iv）富时中国A200指数自2001年6月18日正式发布至今，市场表现优于深沪A股加权综合指数，对基金管理人提出了更高要求。
（3）关于业绩比较基准中股票指数与银行同业存款利率的权重的确定依据：
本基金股票资产的配置比例为60-95%，基金股票投资的平均仓位接近80%。
如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，本基金的管理人可以在报备中国证监会后，使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金严格控制证券市场中的非系统性风险，是风险程度适中的投资品种。
依据本基金投资组合管理方法的特征，本基金将投资组合管理中面临的各类别风险定义如下：
1、投资组合风险：
在基金日常管理风险过程中，由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种：
（1）系统性风险：基金在投资中因市场原因而无法规避的风险；
（2）行业配置风险：基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险；
（3）证券选择风险：基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险；
（4）风格风险：基金在投资风格上与基准之间产生偏差，偏重于某种风格而产生的风险；
2、个股风险：
在基金日常管理风险过程中，由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种：
（1）财务风险：基金在投资过程中，由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误，造成基金资产净值受损的风险；
（2）流动性风险：基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险；
（3）价格风险：在一定时间期限内，当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例；
3、作业执行风险：
在基金日常管理风险过程中，由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度，或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。
本基金管理人借鉴了外方股东景顺集团的投资风险管理经验，结合中国市场的实际情况，建立了景顺长城风险管理系统。通过严格的风险管理制度和流程有效降低投资的风险，保障基金财产的安全和投资者的合法利益，实现基金的投资目标。本基金的股票风险管理主要基于公司的风险管理系统和回报分析系统实现。
十一、投资组合报告
景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已复核了本投资组合报告的内容。
本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
9. 投资组合报告附注
9.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
9.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
9.3 其他资产构成
9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2013年6月30日。
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
2、本基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金财产的60%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
十三、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式
（1）基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为1.5%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为0.25%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H：为每日应支付的基金托管费；
E：为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
（3）上述（一）基金费用第（3）－（8）项费用，除上款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从当期基金财产中支付。
（4）基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
1）场内认购费率
会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资人场内认购的发售费率。
认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支，包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。
2）场外认购费率
投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但认购资金一旦交付，撤销申请不予接受。本基金份额的面值为人民币一元，按面值发售，投资人认购采用全额缴款的认购方式。本基金对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过1.0％。
2、 申购费
本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：
例：某投资人投资10万元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为1.016元，则其可得到的申购份额为：
3、 赎回费
（1）场外赎回费率：
注：①就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。
②本基金的场内赎回费率为0.5%。
③本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
4、定期定额投资计划适用的申购费及赎回费
（1）申购费
通过“定期定额投资计划”前端收费方式申购本基金适用申购费率等同于正常申购费率，通过“定期定额投资计划”后端收费方式申购本基金适用申购费后端收费费率标准如下：
注：①通过“定期定额投资计划”申购本基金适用申购费收费方式具体参照各代销机构相关业务规定；不通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费前端收费方式。
②后端收费方式定期定额申购费率按定期定额投资计划实际已成功申购的累计期数分档计算，期数的积累以投资者在销售机构的交易帐户为准，若在不同销售机构则分别统计。
③若后端收费方式“定期定额投资计划”终止后再重新参与的，则新定期定额申购累计期数重新计算；投资者在同一交易帐户内变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户不影响期数的累积。
④前端收费方式定期定额投资计划不计申购累计期数。
（2）赎回费
赎回费率不高于0.5%，随持有期限的增加而递减。
注：①就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。
②通过“定期定额投资计划”前端收费方式申购而来的基金份额在赎回时按单笔申购确认日分别计算持有期及赎回费用。通过“定期定额投资计划”后端收费方式申购而来的基金份额在计算赎回费时所依据的持有期是以该帐户第一笔后端定期定额申购确认日为起始日；投资者 “定期定额投资计划” 终止后，尚未赎回的在本次“定期定额投资计划”期间内通过后端定期定额收费方式申购所得的基金份额，仍以此为起始日计算持有期。若投资者重新开始“定期定额投资计划”，则再次通过后端定期定额收费方式申购所得的基金份额持有期以新提交的首笔定期定额申购确认日为起始日。本基金后端收费方式定期定额投资计划的终止和期数的计算由本公司根据投资者每期定期定额投资计划的确认日期而确定。
（3）例：某投资者于2007年4月8日在代销机构办理加入“定期定额投资计划”手续，约定自当月起，每月申购本基金600元，扣款日为每月18日。2008年9月1日，赎回本基金1,000基金份额。期间定期定额业务扣款未中断。则该交易申购份额及申购费用计算如下：
（a）2007年4月18日提交第一笔定期定额申购申请，假设当日基金份额净值为1.012元，则其可得到的申购份额为：
前端收费方式下：
净申购金额＝600/（1+1.5%）＝591.13元
申购费用＝600－591.13＝8.87元
申购份额＝591.13/1.012＝584.12份
后端收费方式下：
申购份额 = 600/1.012 = 592.89份
假设2007年5月18日提交第二笔定期定额申购申请时当日基金份额净值为1.021，则前端收费方式下申购所得份额为578.97份（591.13/1.021），后端收费方式下申购所得份额为587.66份（600/1.021）。之后每个月的定期定额申购所得基金份额计算方法同上。
（b）2008年9月1日，赎回本基金1,000份, 假设当日基金份额净值为1.168元。赎回时已成功定期定额申购17期（2007年4月至2008年8月，未中断）。
前端收费方式下：
依先进先出法，赎回该1000份，其份额的持有期为超过一年不满两年，适用赎回费率为0.25％
赎回总金额＝584.12×1.168+415.88×1.168＝1168元
赎回费用＝584.12×1.168×0.25％+415.88×1.168×0.25％＝2.92元
赎回净金额＝1168－2.92＝1165.08元
后端收费方式下:
其定期定额业务1-11期所属份额适用后端申购费率1.0%，12-17期所属份额适用后端申购费率0.8%；赎回费持有期从2007年4月18日第一笔定期定额申购申请确认成功日（假设为2007年4月19日）起计算，超过一年不满两年，适用赎回费率0.25%。
(i)后端申购费：
依先进先出法，赎回的1000份基金份额中592.89份来自2007年4月的申购，份额所属期为1期，申购金额为600元；其余407.11份来自2007年5月的申购，份额所属期为2期，申购金额415.66元（407.11×1.021）。
1期净申购金额=600/（1+1.0%）=594.06元
1期后端申购费用=600－594.06=5.94元
2期净申购金额=415.66/（1+1.0%）=411.54元
2期后端申购费用=415.66－411.54=4.12元
(ii)赎回金额：
1期赎回费用 = 1.168×592.89×0.25% = 1.73元
1期赎回金额 = 1.168×592.89－1.73= 690.77元
2期赎回费用 = 1.168×407.11×0.25% = 1.19元
2期赎回金额 = 1.168×407.11－1.19 = 474.31元
(iii)赎回净金额 = 690.77+474.31－5.94－4.12 = 1,155.02元
5、转换费
本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。
（三）其他费用
本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。
（四）本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、在“二、释义”部分，更新了基金法及相关法规的修订信息；
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况及投资决策委员会委员的相关信息；
3、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了场外代销机构的相关信息；
5、在“十、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告。其中基金投资组合数据截至2013年6月30日；更新了“投资决策程序”中涉及的相关部门的名称；
6、更新了“十二、基金的业绩”部分，数据截至2013年6月30日；
7、在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对持有人服务的相关信息；
8、在“二十四、其它应披露事项”更新近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2013 年9月16 日。
景顺长城基金管理有限公司
二○一三年十月三十一日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
4,221,435,910.25
85.74
其中：股票
4,221,435,910.25
85.74
2
固定收益投资
229,123,000.00
4.65
其中：债券
229,123,000.00
4.65
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
100,640,350.96
2.04
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
352,649,443.10
7.16
6
其他资产
19,395,986.36
0.39
7
合计
4,923,244,690.67
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
2,324,575,463.44
47.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
387,270,938.92
7.89
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
319,769,371.49
6.52
J
金融业
58,560,731.11
1.19
K
房地产业
497,847,305.12
10.14
L
租赁和商务服务业
83,392,452.30
1.70
M
科学研究和技术服务业
8,928,000.00
0.18
N
水利、环境和公共设施管理业
352,508,419.96
7.18
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
188,583,227.91
3.84
S
综合
-
-
合计
4,221,435,910.25
86.01
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002310
东方园林
5,614,773
214,989,658.17
4.38
2
002456
欧菲光
5,232,000
191,989,120.00
3.91
3
300070
碧水源
4,816,290
181,477,807.20
3.70
4
002241
歌尔声学
4,859,743
176,360,073.47
3.59
5
000826
桑德环境
5,299,988
171,030,612.76
3.48
6
002415
海康威视
4,720,000
166,804,800.00
3.40
7
000400
许继电气
5,999,695
162,471,740.60
3.31
8
300026
红日药业
4,640,591
157,501,658.54
3.21
9
000671
阳 光 城
13,000,000
154,050,000.00
3.14
10
000002
万 科Ａ
14,999,986
147,749,862.10
3.01
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
229,123,000.00
4.67
其中：政策性金融债
229,123,000.00
4.67
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
229,123,000.00
4.67
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
120238
12国开38
1,800,000
179,388,000.00
3.66
2
120245
12国开45
500,000
49,735,000.00
1.01
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,233,507.09
2
应收证券清算款
11,141,760.49
3
应收股利
-
4
应收利息
5,829,621.05
5
应收申购款
191,097.73
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
19,395,986.36
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
002456
欧菲光
96,669,120.00
1.97
非公开发行
阶段
净值增长率（1）
净值增长率标准差
（2）
业绩比较基准收益率
（3）
业绩比较基准收益率标准差
（4）
(1)-(3)
(2)-(4)
2005年3月16日-2005年12月31日
-4.30%
0.83%
-9.11%
1.02%
4.81%
-0.19%
2006年
156.64%
1.29%
91.70%
1.10%
64.94%
0.19%
2007年
135.81%
1.90%
107.89%
1.83%
27.92%
0.07%
2008年
-50.74%
2.03%
-56.98%
2.40%
6.24%
-0.37%
2009年
57.50%
1.68%
68.32%
1.63%
-10.82%
0.05%
2010年
-10.85%
1.42%
-10.21%
1.24%
-0.64%
0.18%
2011年
-21.66%
1.07%
-19.47%
1.03%
-2.19%
0.04%
2012年
6.69%
1.08%
7.82%
1.00%
-1.13%
0.08%
2013年1月1日 -2013年6月30日
12.90%
1.52%
-10.82%
1.21%
23.72%
0.31%
2005年3月16日-2013年6月30日
278.01%
1.50%
82.38%
1.49%
195.63%
0.01%
认购金额（M）
认购费率
M＜50万
1.0%
50万≤M＜500万
0.8%
500万≤M＜1000万
0.6%
M≥1000万
按笔收取，1000元/笔
申购金额（M）
申购费率
M＜50万
1.5%
50万≤M＜500万
1.2%
500万≤M＜1000万
1.0%
M≥1000万
按笔收取，1000元/笔
申购金额
100,000元
基金份额净值（NAV）
1.016元
净申购金额
100,000/（1＋1.5%）= 98,522.17元
申购费用
100,000 - 98,522.17= 1,477.83元
申购份额
98,522.17/1.016 = 96,970.64份
持有期
赎回费率
1年以内
0.5%
1年以上（含）－2年
0.25%
2年以上（含）
0
持有期
申购费率
12期以内
1.0%
12期(含)以上24期以内
0.8%
24期(含)以上36期以内
0.5%
36期(含)以上
0
持有期
赎回费率
1年以内
0.5%
1年以上（含）－2年
0.25%
2年以上（含）
0来源上海证券报)
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