周三,期指收跌,尾盘15分钟小幅下跌,最终收报2339.6点,跌幅0.81%。期现价差方面,期指小幅升水8点,显示多头在顽强抵抗。专家称,宏观数据利空,市场做多信心不足,期指短期将在疲软基本面与政策面预期的博弈中低位震荡。
四大合约收跌
昨日,股指期货IF1208合约低开低走,尾盘15分钟小幅下跌,最高上攀至2356.6点,最低下探至2335.6点,最终报收于2339.6点,下跌19点,跌幅0.81%。IF1209收报2351.8点,下跌18.4点,跌幅0.78%;季月合约IF1212收报2384.8点,下跌17.8点,跌幅0.74%;隔季合约IF1303收盘报2415.4点,下跌16.8点,跌幅0.69%。
从市场消息面看,7月外汇占款环比减少38.2亿元,再现萎缩,降准预期升温;外围市场方面,美国7月零售销售与PPI增长均超预期,零售销售环比增长0.8%,为2月份以来最快;德国第二季度经济小幅增长0.3%,略高于0.2%的市场预期。法国经济第二季度与前一季度持平。
从盘面走势看,期指昨日全天震荡走低,最终收报缩量的小阴线。期现价差方面,截至收盘,IF1208和现货沪深300指数间正溢价约8点,在偏空的行情下,多头依然在顽强抵抗。专家称,昨日盘面显示股指下方未能形成有效支撑,5日均线下穿20日均线形成死叉,并即将下穿10日均线,给期指带来了较大的技术压力。
空方坚守阵营
中金所盘后持仓排名显示,1208合约前20名多头席位减持8750至2.04万手,前20名空头主力合计减持11162手至2.63万手,具体席位上,国泰君安分别减持多单1026手,空单1020手,中证期货减持多单766手,空单2487手。由于本周五为IF1208合约的交割日,昨日移仓速度加快,IF1209合约持仓量首次超越IF1208合约晋升为新的主力合约。值得注意的是,除了移仓换月,新主力1209合约的空头坚守阵营,前期“空强多弱”的态势并未有明显改善。
上海中期分析师陶勤英认为,经济数据的利空作用仍在影响投资者心态,而央行在周二的逆回购操作降低了市场对于央行降准的预期,由于股市表现疲弱,市场仍未放弃对于政策红利的预期,期指短期将在疲软基本面与政策面预期的博弈中低位震荡。