昨天是调整准备金后的缴款日，一清早资金面就陷入了极度紧张的状况。除了政策性银行以外，几乎所有机构都处于焦灼的融入状态，一些国有商业银行等大型机构缺口甚至在几百亿，直到临近收盘也还有尚未填平的缺口。隔夜回购利率开盘价暴涨，但凡有资金融出，便瞬间被秒杀。资金富裕的机构也优先融出价格更高的7天品种，全天不仅短期品种利率大幅上行，长期品种也随之水涨船高，但是融出有限，成交寥寥。
其实，在调整准备金率的前一天，资金面已经悄悄发生了变化。市场人士表示，前天一大早已经出现资金瞬间一抢而空的久违局面。
昨天质押式回购成交总量4193.35亿，与前一交易日相比减少15.43%。早盘资金极度紧张，由于各家都在积极寻觅资金，开市许久才有交易成交，且开盘价就在3.50%的高位，比前加权利率高出近一倍，上行173BP左右，最终上涨了180个基点。因为资金的回笼，隔夜全天交易量仅为3126亿，但成交笔数有明显的增加。七天资金利率因为与隔夜利差在40-50BP，资金富裕的机构更偏向融出7天品种，7天开盘价也在4.0%高位，全天交易量达到820亿左右，加权利率最终是收在3.95%，上行约96BP。14天资金加权利率更是突破4.0%来到4.06%附近，交易量在170亿左右，上行约90BP。利率的上行也很快传递到长期品种，1个月昨日有36亿左右的成交，利率上行约75BP至4.18%。更长期限的2个月和3个月品种仅有零星成交，2个月在4.55%，上行85BP，3个月上行动力不足，依然徘徊在前期的4.11%附近。
昨日SHIBOR报价方面，1个月以内的品种均大幅走高，长期品种则保持平稳。具体的，隔夜品种昨日跳涨177.64BP，报收在3.5333%。1周和2周品种分别上行92.83BP和84.67BP，报收在3.9275%和3.9850%。1个月品种上行50.19BP，收在4.0058%。长期的品种，3个月品种上行约3.91BP至4.3449%，其余品种上行幅度在1BP左右。6个月和9个月分别报收在4.5996%和4.7217%， 1年报在4.8177% 。
作者：⊙南京银行 颜昕 ○编辑 杨刚 (来源：上海证券报)
(责任编辑：程丹)
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