目前国内已经有十只左右类似产品
3月24日,财新记者从摩根士丹利华鑫基金公司获悉,该公司旗下首只量化投资基金摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票基金即将发行。
根据了解国内目前共有十只左右的量化投资基金,与竞争对手相比较,摩根华鑫基金的量化产品可能借鉴了股东之一摩根士丹利华的量化模型经验。
摩根士丹利华鑫基金量化投资负责人刘钊表示,本只基金投资将依据多种因素考虑投资,包括基本面、市场技术面和包括券商分析师在内的预期等。与国内其他数量化基金相比较,摩根华鑫的基金产品在模型选择、因子和因子配对方法以及一些包括风险控制在内的具体细节问题有所区别。
“我们是多因子模型,包括事件驱动的模型等,而我们的股东大摩会在一些具体方法上给予参考意见,尤其是在因子和因子的配对方法上,大摩的贡献很大。”刘钊表示。
根据了解,国内目前的量化投资基金在十只左右。
根据资料,数量化投资发源于20世纪70年代,伴随着计算机处理能力的提高,越来越多的物理学家和数学家被华尔街雇佣,基金经理们开始依靠电脑来筛选股票,1979年巴克菜全球投资(BGI) 成立了第一只主动数量投资基金。
数量化投资区别于基本面投资,它不是通过“信息和个人判断”来管理资产,而是遵循固定规则,由计算机模型产生投资决策,同时数量化投资并不是基本面分析的对立者,大部分数量化投资的模型都是基于基本面因素,同时考虑技术因素。■