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资金维持宽裕 利率小幅上行

加入日期:2011-10-21 8:14:37

  周四银行间市场隔夜利率在连续5个交易日的低位运行后首次突破3.0%,14天品种利率逼近4%,其他中短期品种利率也普遍上行,长期的1个月以上品种利率小幅波动。

  当天质押式回购成交3891亿,比上个交易日增加7.83%。成交品种也多以中短期品种为主,因为资金面的宽裕,隔夜品种交易量明显增加,14天品种因为跨月,需求较多,但是盘中融出量,相对7天以内的品种略显不足。具体的,隔夜资金早盘开在3.0%,盘中最低成交价为2.8%,加权利率最终收在3.02%,上行约1.2BP,成交量增加约300亿,共成交2987.13亿。昨日7天品种供给略有减少,回购利率上行10.04BP,加权利率收在3.47%,交易量减少至642亿左右。跨月需求的增多也推高了14天品种的回购利率,昨天14天品种大幅上行47.02BP,加权利率收在3.9598%,成交量178亿元,超过前一交易日的两倍。21天品种昨天加权利率收在3.9936%,上行9.9BP,交易量维持在低位,仅15.11亿元。长期方面,长期品种的成交量增多,跨年的3个月、4个月和6个月品种的成交量都突破了10亿元。1个月品种利率下行6.29BP,收在4.9352%,成交量17.89亿。2个月品种有少量成交,加权利率下行17.03BP,最终收在5.0079%。3个月、4个月和6个月品种的利率保持稳定,价格分别为5.52%、5.91%和5.92%。此外,9个月的品种也有少量成交,成交利率5.95%。

  周四央行发行3个月央票10亿元,中标利率3.1618%,持平。此外,发行3年期央票200亿,中标利率3.96%,本次三年期央票打破隔周发行的惯例,且因市场需求旺盛,本次中标利率从上期的3.97%下降至3.96%。

  SHIBOR报价方面,三项短期SHIBOR利率皆上涨;中长期利率变动不明显。具体的,隔夜上行11.37BP至3.01%,7天上行10.58BP至3.4575%,14天品种上行50.67BP至3.9992%,1个月下行2.69BP至4.9775%,3个月、6个月、9个月和1年分别报收在5.6040%、5.3983%、5.2383%和5.2516%。 (来源:上海证券报)(责任编辑:郝艳)




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