中金所昨天发布《期货异常交易监控指引》,大量多次自买自卖等9种情形被中金所认定为异常交易行为。 股指期货交易中的异常行为,主要体现为交易委托、价格、频率等方面存在异常之处,比如撤单申报过于频密、申报价格过度偏离等。与期货交易中的违规、违法行为相比,异常交易行为通常未达到违反国家法律法规的程度,一般情况下也未违反交易所的《违规违约处理办法》等业务规则,或者虽然涉嫌违反,但情节较为轻微。 值得关注的是,《指引》强化了交易所对客户和会员的监管措施。《指引》规定,客户出现异常交易行为的,交易所可以采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话等措施;情节严重的,交易所可以根据相关规定采取相应监管措施或者纪律处分措施;涉嫌违反法律、法规、规章的,交易所提请中国证监会进行立案调查。
中金所昨天发布《期货异常交易监控指引》,大量多次自买自卖等9种情形被中金所认定为异常交易行为。
股指期货交易中的异常行为,主要体现为交易委托、价格、频率等方面存在异常之处,比如撤单申报过于频密、申报价格过度偏离等。与期货交易中的违规、违法行为相比,异常交易行为通常未达到违反国家法律法规的程度,一般情况下也未违反交易所的《违规违约处理办法》等业务规则,或者虽然涉嫌违反,但情节较为轻微。
值得关注的是,《指引》强化了交易所对客户和会员的监管措施。《指引》规定,客户出现异常交易行为的,交易所可以采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话等措施;情节严重的,交易所可以根据相关规定采取相应监管措施或者纪律处分措施;涉嫌违反法律、法规、规章的,交易所提请中国证监会进行立案调查。